ریسک بازار

امور حسابداری

امور حسابداری به طور خلاصه در مدیریت مالی، ریسک به احتمال زیان ناشی از سرمایه‌گذاری اشاره دارد. یکی از ساده‌ترین معیارهای محاسبه ریسک انحراف معیار (یا همان جذر واریانس) است. هر چه انحراف معیار توزیع بازده دارایی (یا سبد دارایی) بیشتر باشد؛ یعنی توزیع، وضعیت تصادفی‌تری دارد و این غالبا امر مطلوبی به‌شمار نمی‌رود. تعریفی که در بالا برای ریسک…